Модель портфеля с паритетом риска (равным вкладом в риск)

Паритет риска — это модель взвешивания активов в портфеле, формализованная Майяром, Ронкалли и Тейлетчем (Maillard, Roncalli and Teïletche, 2010), в которой каждый актив вносит равную долю в общий риск портфеля. Она требует только ковариационной структуры (риска) активов и не нуждается в прогнозах ожидаемой доходности, а также лежит в основе стратегии All Weather компании Bridgewater.