Оптимизация портфеля по критерию среднее-дисперсия (Марковиц)
Оптимизация портфеля по критерию среднее-дисперсия является основополагающей моделью современной портфельной теории, представленной Гарри Марковицем в 1952 году. Она описывает портфели в плоскости ожидаемой доходности против риска (дисперсии) и строит эффективную границу аллокаций, которые предлагают наивысшую ожидаемую доходность для каждого уровня риска, включая портфель с минимальной дисперсией, портфель с максимальным отношением Шарпа и его ограниченные варианты.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ сравнить
- Модели кредитного риска (Мертон, KMV, CreditMetrics)Финансы↔ сравнить
- Модели процентных ставок (Васичек, CIR, Нельсон-Сигел)Финансы↔ сравнить
- Модель портфеля с паритетом риска (равным вкладом в риск)Финансы↔ сравнить
- Бэктестинг Value-at-Risk (VaR)Финансы↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →