Бэктестинг Value-at-Risk (VaR)
Бэктестинг VaR — это семейство статистических тестов, которые проверяют адекватность модели риска путем сравнения ее прогнозов Value-at-Risk с реализованными потерями. Он основывается на тесте безусловного покрытия Купца (Kupiec, 1995), тесте условного покрытия Кристофферсена (Christoffersen, 1998) и тесте динамических квантилей (DQ) Энгла-Манганелли.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель GARCH (прогнозирование волатильности)Эконометрика↔ compare
- Модель HAR-RV реализованной волатильностиФинансы↔ compare
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →