Локальная волатильность (Dupire)

Модель локальной волатильности Дюпира (1994) представляет собой детерминистическую структуру, которая извлекает функцию волатильности, зависящую от срока и страйка, из рыночных цен опционов. В отличие от постоянной волатильности, локальная волатильность идеально соответствует наблюдаемой улыбке подразумеваемой волатильности и реализуется с помощью методов конечных разностей для оценки европейских и американских опционов.