Теория разорения

Теория разорения моделирует стохастический процесс избытка страховой компании для количественной оценки вероятности того, что накопленные убытки в конечном итоге превысят имеющийся капитал. Классическая модель Крэмера-Лундберга, представленная Филипом Лундбергом в его докторской диссертации 1903 года и строго унифицированная Харальдом Крэмером в 1930 году, предполагает, что премии поступают с постоянной скоростью, убытки следуют составному пуассоновскому процессу, а размеры отдельных убытков независимы и одинаково распределены. Она остается основополагающей основой коллективной теории риска в актуарной науке.