Модели процентных ставок (Васичек, CIR, Нельсон-Сигел)

Модели процентных ставок — это структурные модели, описывающие эволюцию процентных ставок во времени в рамках стохастического дифференциального уравнения. Семейство включает нормальный процесс краткосрочной ставки Васичека (1977), квадратичный процесс CIR, настраиваемое расширение Халла-Уайта и подход Нельсона-Сигела к подгонке кривой доходности (1987).