Критерий Келли
Критерий Келли (1956) — это формула для оптимального размера ставки, которая максимизирует долгосрочный логарифмический рост капитала. Он определяет оптимальную долю капитала, которой следует рисковать в каждой сделке, исходя из вероятности выигрыша и коэффициента выплат. Критерий стал основополагающим в количественной торговле, управлении портфелем и поведенческой экономике.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/quantitative-finance/kelly-criterion
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Оценка в условиях нейтральности к рискуКоличественные финансы↔ сравнить
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →