Многофакторная модель риска (Fama-French, APT)
Факторная модель риска — это многофакторная структура, которая связывает доходность активов с систематическими факторными рисками, такими как рыночный, фактор стоимости, фактор размера и фактор моментума. Трёх- и пятифакторные модели Фама-Френча (1993) и модель арбитражного ценообразования Росса (1976) позволяют разложить риск портфеля и выявить альфу.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модели кредитного риска (Мертон, KMV, CreditMetrics)Финансы↔ compare
- Оптимизация портфеля по критерию среднее-дисперсия (Марковиц)Финансы↔ compare
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ compare
- Факторы риска главных компонентФинансы↔ compare
- Модель стохастической волатильности (Хестон)Финансы↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →