Модели копул (Гауссовы, t, Клейтона, Гумбеля, Франка)

Модели копул представляют собой семейство функций, описывающих структуру зависимости между переменными отдельно от их индивидуальных (маргинальных) распределений. Основой является теорема Скляра (1959), которая показывает, что любое многомерное распределение может быть разложено на маргинальные распределения и копулу; Джо (1997) разработал современный каталог концепций зависимости. Они имеют центральное значение в моделировании портфельного риска и кредитного риска.