Изменение нумера́ра
Изменение нумера́ра — это математический метод, упрощающий оценку стоимости опционов путём смены выбора дисконтного множителя (нумера́ра). Выбор нумера́ра, согласованного со структурой выплат, превращает сложные задачи в простые. Этот метод является ключевым для моделей рынка LIBOR и многовалютных производных инструментов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/quantitative-finance/change-of-numeraire
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Модель HJMКоличественные финансы↔ сравнить
- Модель рынка LIBORКоличественные финансы↔ сравнить
- Оценка в условиях нейтральности к рискуКоличественные финансы↔ сравнить
Упоминается в
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →