ScholarGate
Ассистент
Regression modelCredit Risk

Корректировка кредитной оценки

Корректировка кредитной оценки (Credit Valuation Adjustment, CVA) — это рыночная цена кредитного риска контрагента, заложенная в производные финансовые инструменты внебиржевого рынка (OTC). CVA измеряет убыток от дефолта контрагента, учитывая как вероятность дефолта, так и величину обязательств в момент дефолта. С момента финансового кризиса 2008 года CVA стала ключевым компонентом оценки производных инструментов и управления рисками.

Применить в EconMindСкороApply, compare, get guidance
Tools & resources
Скачать слайды
Learn & explore
ВидеоСкоро

Читать метод полностью

Только для участников

Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.

Войти

Карта метода

Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.

Источники

  1. Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link
  2. Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. link

Как цитировать эту страницу

ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment

Какой метод?

Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.

Сравнить рядом

Упоминается в

ScholarGateCredit Valuation Adjustment (Credit Valuation Adjustment (CVA)). Получено 2026-06-17 из https://scholargate.app/ru/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment · Набор данных: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026