Корректировка кредитной оценки
Корректировка кредитной оценки (Credit Valuation Adjustment, CVA) — это рыночная цена кредитного риска контрагента, заложенная в производные финансовые инструменты внебиржевого рынка (OTC). CVA измеряет убыток от дефолта контрагента, учитывая как вероятность дефолта, так и величину обязательств в момент дефолта. С момента финансового кризиса 2008 года CVA стала ключевым компонентом оценки производных инструментов и управления рисками.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Оценка корректировки стоимости обязательств (Debit Valuation Adjustment)Количественные финансы↔ сравнить
- Модель дефолта МертонаКоличественные финансы↔ сравнить
- Оценка в условиях нейтральности к рискуКоличественные финансы↔ сравнить
Упоминается в
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →