Модели риска ликвидности (Amihud, Roll, LOT)

Модели риска ликвидности — это семейство показателей, количественно оценивающих легкость торговли активом путем измерения влияния на цену, эффективного спреда между ценами покупки и продажи, а также корректировки на период владения. К этому семейству относятся коэффициент неликвидности Amihud (Amihud, 2002), оценщик спреда на основе серийной ковариации Roll (Roll, 1984) и показатель реализованного спреда LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka) с корректировкой на период владения.