Модель Марковских переключений режимов для финансовых временных рядов

Модель Марковских переключений режимов, представленная Джеймсом Д. Гамильтоном в 1989 году, представляет собой модель временных рядов со скрытыми состояниями, в которой финансовые ряды, такие как доходность или волатильность, ведут себя с различными параметрами в различных экономических режимах (бычий/медвежий или высокая/низкая волатильность). Это финансовое применение модели MS-AR Гамильтона, где ненаблюдаемая Марковская переменная состояния управляет тем, какой набор параметров активен в каждый момент времени.