Теория экстремальных значений (Extreme Value Theory, EVT)
Теория экстремальных значений (EVT) — это статистический каркас для моделирования редких событий, находящихся на краю (в хвосте) распределения вероятностей. Как развито в работе Coles (2001) и применено к риску в McNeil, Frey & Embrechts (2005), оно предлагает два стандартных подхода: обобщённое распределение экстремальных значений (Generalized Extreme Value, GEV) для блочных максимумов и обобщённое распределение Парето (Generalized Pareto Distribution, GPD), используемое в подходе «пики сверх порога» (peaks-over-threshold, POT), для превышений над высоким порогом.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Источники
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Условный риск (Expected Shortfall)Финансы↔ compare
- Экспоненциальный GARCH (EGARCH)Эконометрика↔ compare
- Реализованная волатильность и модель HARФинансы↔ compare
- Value at Risk (VaR)Финансы↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →