Модель Халла-Уайта
Модель Халла-Уайта (1990) представляет собой однофакторную модель короткой ставки с зависящей от времени средней реверсией и волатильностью, разработанную для точного соответствия начальной кривой доходности. Она обобщает модель Васичека, позволяя лучше калиброваться к наблюдаемым ценам облигаций и производных инструментов, и широко используется для оценки экзотических процентных инструментов и управления процентным риском.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/quantitative-finance/hull-white-model
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Модель HJMКоличественные финансы↔ сравнить
- Модель рынка LIBORКоличественные финансы↔ сравнить
- Оценка в условиях нейтральности к рискуКоличественные финансы↔ сравнить
- Модель SABRКоличественные финансы↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →