Модель CDO на основе копил (Copula CDO Model)
Модель CDO на основе копил (Li 2000) использует гауссовские копилы для оценки обеспеченных долговых обязательств (CDO) путем моделирования совместных вероятностей дефолта по портфелю облигаций. Модель стала отраслевым стандартом для оценки CDO, но подверглась резкой критике после 2008 года за недооценку хвостового риска и разрывов корреляции во время кризисов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/quantitative-finance/copula-cdo-model
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Корректировка кредитной оценкиКоличественные финансы↔ сравнить
- Модель дефолта МертонаКоличественные финансы↔ сравнить
- Оценка в условиях нейтральности к рискуКоличественные финансы↔ сравнить
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →