Парный трейдинг (статистический арбитраж)

Парный трейдинг — это количественная торговая стратегия, которая занимает лонг-шорт позицию по двум коинтегрированным активам, когда разрыв (спред) между их ценами демонстрирует возврат к среднему. Стратегия была популяризирована как правило арбитража относительной стоимости Гейтвым, Гоетцманном и Роувенхорстом (2006) и количественно сформулирована Видьямурти (2004).