Реализованная волатильность и модель HAR
Реализованная волатильность оценивает дисперсию актива непосредственно на основе высокочастотных внутридневных доходностей, а не с помощью параметрического скрытого процесса. Гетерогенная авторегрессионная (HAR) модель Корси (Corsi, 2009), основанная на концепции реализованной волатильности Андерсена, Боллерслева, Диболда и Лабиса (Andersen, Bollerslev, Diebold and Labys, 2003), прогнозирует эту меру путем объединения дневных, недельных и месячных компонент волатильности и является сильной альтернативой моделям GARCH для прогнозирования волатильности.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/finance/realized-volatility
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ сравнить
- Экспоненциальный GARCH (EGARCH)Эконометрика↔ сравнить
- Тест Йохансена на коинтеграцию и модель коррекции ошибок в векторной формеФинансы↔ сравнить
- Модели долгой памяти (ARFIMA, FIGARCH)Финансы↔ сравнить
- Модель стохастической волатильности (Хестон)Финансы↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →