İstatistik
56 — методы этого семейства.
Избранное
Altman Z-Score: прогнозирование банкротства корпорацийThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througАналитические процедуры в аудитеAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Модель БейтсаThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score: Обнаружение манипулирования прибыльюThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiБиномиальная модель оценки опционов (Кокса-Росса-Рубинштейна)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priМодель портфеля Блэка-ЛиттерманаThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
План чтения
Наиболее цитируемые фундаментальные методы этой темы в порядке их появления — отправная точка, если вы здесь впервые.
Все методы 56
Altman Z-Score: прогнозирование банкротства корпорацийАналитические процедуры в аудитеМодель БейтсаBeneish M-Score: Обнаружение манипулирования прибыльюБиномиальная модель оценки опционов (Кокса-Росса-Рубинштейна)Модель портфеля Блэка-ЛиттерманаМодель оценки опционов Блэка-Шоулза-МертонаСистема рейтингов CAMELSМодель ценообразования активов (CAPM)Изменение нумера́раУсловный риск (Expected Shortfall)Метод условной оценкиМодель CDO на основе копил (Copula CDO Model)Модели копул (Гауссовы, t, Клейтона, Гумбеля, Франка)Модели кредитного риска (Мертон, KMV, CreditMetrics)Кредитный скоринг (карты показателей, WoE/IV)Корректировка кредитной оценкиDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Оценка корректировки стоимости обязательств (Debit Valuation Adjustment)Модель поиска и подбора кадров Даймонда-Мортенсена-ПиссаридесаАнализ ДюпонСобытийный анализ (CAR и BHAR)Теория экстремальных значений (Extreme Value Theory, EVT)Многофакторная модель риска (Fama-French, APT)Греки через автоматическое дифференцированиеМодель HAR-RV реализованной волатильностиМодель гедонистического ценообразованияМодель HJMМодель Халла-УайтаМодели процентных ставок (Васичек, CIR, Нельсон-Сигел)Тест Йохансена на коинтеграцию и модель коррекции ошибок в векторной формеМодель Merton Jump-DiffusionФильтр КалманаКритерий КеллиМодель рынка LIBORМодели риска ликвидности (Amihud, Roll, LOT)Локальная волатильность (Dupire)Модели долгой памяти (ARFIMA, FIGARCH)Высокочастотные данные и анализ микроструктуры рынкаОптимизация портфеля по критерию среднее-дисперсия (Марковиц)Модель дефолта МертонаМодель пересекающихся поколенийПарный трейдинг (статистический арбитраж)Факторы риска главных компонентМодель РамсеяМодель реального делового циклаРеализованная волатильность и модель HARМодель Марковских переключений режимов для финансовых временных рядовМодель портфеля с паритетом риска (равным вкладом в риск)Оценка в условиях нейтральности к рискуМодель SABRУравнение СлуцкогоМодель стохастической волатильности (Хестон)Tail Risk MeasuresМетод транспортных издержекБэктестинг Value-at-Risk (VaR)