Фильтр Калмана — Финансовая модель пространства состояний

Фильтр Калмана — это рекурсивный алгоритм, который оценивает финансовые модели с изменяющимися во времени параметрами, скрытыми факторами и зашумленными наблюдениями в рамках динамической модели пространства состояний. Структурный анализ временных рядов был предложен Харви (1989), а расширения на основе пространства состояний и переключения режимов разработаны Ким и Нельсоном (1999); он широко применяется для парной торговли, оценки изменяющегося во времени коэффициента бета и моделирования кривой доходности.