ScholarGate
Ассистент
Regression modelStochastic Volatility

Модель SABR

Модель SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) — это стохастическая модель волатильности, представленная Hagan et al. в 2002 году для оценки процентных деривативов. Она учитывает эффект улыбки подразумеваемой волатильности посредством коррелированных броуновских движений и стала отраслевым стандартом для ценообразования свопов и каплет.

Применить в EconMindСкороВидеоСкороСкачать слайды

Читать метод полностью

Только для участников

Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.

Войти

Карта метода

Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.

Модель SABR
Модель БейтсаМодель Халла-УайтаЛокальная волатильность…Оценка в условиях нейтра…Метод Кранка-НиколсонМетод Лонгстаффа-Шварца

Источники

  1. Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
  2. Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Как цитировать эту страницу

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/quantitative-finance/sabr-model

Какой метод?

Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.

Сравнить рядом →

Упоминается в

Модель БейтсаМетод Кранка-НиколсонМодель Халла-УайтаЛокальная волатильность (Dupire)Метод Лонгстаффа-ШварцаОценка в условиях нейтральности к риску

Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →

ScholarGate — SABR Model (Stochastic Alpha-Beta-Rho Model). Получено 2026-06-15 из https://scholargate.app/ru/quantitative-finance/sabr-model · Набор данных: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026