Модель Бейтса
Модель Бейтса (1996) сочетает стохастическую волатильность и диффузию с прыжками для улавливания как улыбки волатильности (volatility smile), так и перекоса подразумеваемой волатильности (implied volatility skew), наблюдаемых на рынках опционов на акции и валюту. Она расширяет модель Хестона, добавляя компонент Пуассоновских прыжков к доходностям, что делает ее пригодной для оценки опционов, когда ожидаются внезапные движения цен.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель Халла-УайтаКоличественные финансы↔ compare
- Локальная волатильность (Dupire)Количественные финансы↔ compare
- Оценка в условиях нейтральности к рискуКоличественные финансы↔ compare
- Модель SABRКоличественные финансы↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →