Тест Йохансена на коинтеграцию и модель коррекции ошибок в векторной форме
Процедура Йохансена — это многомерная система для анализа коинтеграции, предложенная Сёреном Йохансеном в 1991 году, которая проверяет наличие долгосрочных равновесных взаимосвязей между несколькими временными рядами порядка интегрирования I(1). Она определяет количество коинтегрирующих векторов, связывающих ряды, а затем строит модель коррекции ошибок в векторной форме (VECM) для описания краткосрочной динамики около этого равновесия.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Источники
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест границ ARDL (Pesaran Bounds Test)Эконометрика↔ compare
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Модель векторной авторегрессии (VAR)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →