Modele econometrice
61 metode în această familie.
Recomandate
Regresia prin metoda celor mai mici pătrate în două etape (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sTestul ARCH-LM pentru clusterizarea volatilitățiiThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksEstimatorul Augmented Mean Group (AMG)The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaTestul Bai-Perron pentru rupturi structurale multipleThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingModelul Probit BivariatThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothTestul LM Breusch-Godfrey pentru corelația serialăThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Traseu de lectură
Cele mai citate metode fundamentale ale acestui subiect, în ordinea în care au fost dezvoltate — un punct de plecare dacă vă aflați aici pentru prima dată.
Toate metodele 61
Regresia prin metoda celor mai mici pătrate în două etape (2SLS / IV)Testul ARCH-LM pentru clusterizarea volatilitățiiEstimatorul Augmented Mean Group (AMG)Testul Bai-Perron pentru rupturi structurale multipleModelul Probit BivariatTestul LM Breusch-Godfrey pentru corelația serialăTestul Breusch-Pagan pentru heteroschedasticitateTestul de cauzalitate în varianțăEstimatorul Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)Model de Echilibru General Computabil (CGE)Testul Chow pentru ruptură structuralăIndexul de CondițieModelul Logit Condiționat (McFadden)Cross-QuantilogramTest CUSUM: Detectarea instabilității parametrilor în modele de regresieDCC-MIDASDifference-in-Differences (Diff-in-Diff)Testul de cauzalitate Granger Dolado-LütkepohlModelul DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium)Testul Durbin-Watson pentru AutocorelațieEstimator OLS Complet Modificat (FMOLS)Testul Frees pentru dependența secțională transversală în date panelRegresia Discontinuității GeograficeTestul Goldfeld-Quandt pentru HeteroscedasticitateTestul de cauzalitate GrangerTestul de cauzalitate asimetric Hatemi-JModelul de selecție Heckman (Heckit / Tobit Tip II)Testul de Cauzalitate Granger Neliniară Hiemstra-JonesTestul Q Ljung-Box pentru autocorelareModelul Markov cu comutare de regim (MS-AR / MS-VAR)Modelul Logit MixtRegresie logistică multinomialăModelul Autoregresiv Neliniar cu Defazaj Distribuit (NARDL)Regresie binomială negativăModelul Logit Ierarhizat (Nested Logit)Econometria rețelelor (Efecte de rețea)Erori standard HAC Newey-WestRegresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Regresia logistică ordonată (logit/probit ordonat)Testul Pesaran CD: Diagnostic pentru dependența secțională în date de tip panelRegresia Poisson și binomială negativăModelul Probit de RegresieARDL CuantileTestul Quandt-Andrews pentru Rupturi Structurale NecunoscuteRegresia cuantilicăTestul Ramsey RESET pentru forma funcționalăDesignul regresiei prin discontinuitate (RDD)Regresiile aparent necorelate (SUR)Regresia spațială (modelele cu decalaj spațial și cu eroare spațială)Modelul Autoregresiv cu Tranziție Lină (STAR)Modelul spațiului de stare (Filtrul Kalman)Diferențe-în-Diferențe SinteticeTAR / SETAR: Autoregresia cu prag pentru serii de timp cu comutare de regimMetoda celor mai mici pătrate în trei etape (3SLS)Regresie cu pragModelul Tobit cu regresie cenzuratăTestul de Causalitate Granger Toda-YamamotoVAR cu Factori Augmentați și Parametri Variabili în TimpRegresia MIDAS nerestricționatăFactor de Inflație a Varianței (VIF)Testul White pentru heteroskedasticitate