Serii de timp multivariate
42 metode în această familie.
Recomandate
Proiectarea Filtrelor ButterworthThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a Proiectarea filtrelor CebîșevThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Modelul Vectorial Autoregresiv Augmentat cu Factori (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the Proiectarea filtrelor FIRFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. UnlikeModelul Vector Autoregresiv Structural Fourier (Fourier SVAR)The Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying Modelul VAR FourierThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
Traseu de lectură
Cele mai citate metode fundamentale ale acestui subiect, în ordinea în care au fost dezvoltate — un punct de plecare dacă vă aflați aici pentru prima dată.
Toate metodele 42
Proiectarea Filtrelor ButterworthProiectarea filtrelor CebîșevModelul Vectorial Autoregresiv Augmentat cu Factori (FAVAR)Proiectarea filtrelor FIRModelul Vector Autoregresiv Structural Fourier (Fourier SVAR)Modelul VAR FourierModelul Vectorial de Corecție a Erorilor Fourier (Fourier VECM)Global VARProiectarea filtrelor IIRFuncția de Răspuns la Impuls (IRF)Testul de cointegrare Johansen și Modelul Vectorial de Corecție a ErorilorProiecții localeTestul de cointegrare Johansen neliniarModelul Vectorial Autoregresiv Structural Neliniar (NL-SVAR)Modelul VAR neliniarModelul Vectorial Neliniar de Corecție a Erorilor (Nonlinear VECM)Modelul Vector Autoregresiv Structural pe Panouri (Panel SVAR)Autoregresia vectorială pe panel (Panel VAR)VARX PanelModelul Panel Vectorial cu Corecție de Eroare (Panel VECM)VAR cu CuantileModelul Vectorial Autoregresiv Structural Robust (SVAR Robust)Modelul Robust Vector Autoregression (VAR Robust)Modelul robust de corecție a erorilor vectoriale (Robust VECM)Răspunsul la impulsul camereiTestul Johansen de cointegrare cu rupere structuralăModelul SVAR cu rupturi structuraleModelul VAR cu Rupturi StructuraleModelul Vectorial de Corecție a Erorilor cu Rupturi Structurale (SB-VECM)Vector Autoregresiv Structural (SVAR)Vector Autoregresiv Structural (SVAR)VAR cu prag și VAR cu tranziție lină (TVAR / STVAR)VAR cu Praguri PanelieneCointegrarea Johansen cu parametri variabili în timpModelul SVAR cu Parametri Variabili în Timp (TVP-SVAR)Modelul VAR cu parametri variabili în timp (TVP-VAR)Modelul VECM cu Parametri Variabili în Timp (TVP-VECM)VAR cu Parametri Variabili în Timp (TVP-VAR)Modelul Vectorial de Autoregresie (VAR)Modelul Vectorial de Corecție a Erorii (VECM)Autoregresia vectorială (VAR)Modelul Vectorial cu Corecție de Eroare (VECM)