Econometrie financiară
52 metode în această familie.
Recomandate
Scorul Z Altman: Predicția Falimentului CorporativThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througScorul M Beneish: Detectarea manipulării profiturilorThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiModelul Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invModelul Black-Scholes-Merton de evaluare a opțiunilorThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricSistem Bonus-MalusA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cSistemul de Evaluare CAMELSThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Traseu de lectură
Cele mai citate metode fundamentale ale acestui subiect, în ordinea în care au fost dezvoltate — un punct de plecare dacă vă aflați aici pentru prima dată.
Toate metodele 52
Scorul Z Altman: Predicția Falimentului CorporativScorul M Beneish: Detectarea manipulării profiturilorModelul Black-LittermanModelul Black-Scholes-Merton de evaluare a opțiunilorSistem Bonus-MalusSistemul de Evaluare CAMELSModelul de prețuire a activelor de capital (CAPM)Rezervarea prin metoda lanțului de scări (Modelul Mack)Schimbarea numeraruluiValoare la Risc Condiționată (Expected Shortfall)Metoda Evaluării ContingenteModelul CDO bazat pe copulăModele de copulă (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)Teoria CredibilitățiiModele de risc de credit (Merton, KMV, CreditMetrics)Scoring de credit (Scorecards, WoE/IV)Ajustare de Evaluare a CredituluiAjustarea Riscului de Credit PropriuModelul Diamond-Mortensen-Pissarides de Căutare-PotrivireAnaliza DuPontStudiul evenimentului (CAR și BHAR)Teoria Valorilor Extreme (EVT)Model de risc multifactorial (Fama-French, APT)Grații prin Diferențiere AutomatăModelul HAR-RV al volatilității realizateModelul de prețuri hedoniceCadrul HJMModelul Hull-WhiteModele de rate de dobândă (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Modelul Merton de difuzie cu salturiKelly CriterionModelul pieței LIBORModele de risc de lichiditate (Amihud, Roll, LOT)Volatilitatea locală (Dupire)Modelul de Distribuție a PierderilorAnaliza datelor de înaltă frecvență și a microstructurii piețeiOptimizarea portofoliului medie-varianță (Markowitz)Modelul de Defalcare MertonModelul Generațiilor SuprapuseTranzacționare perechi (arbitraj statistic)Factori de Risc prin Componente PrincipaleModelul Ramsey-Cass-KoopmansModelul Ciclicității Economice RealeVolatilitatea Realizată și Modelul HARModelul Markov cu Schimbări de Regim pentru Serii FinanciareModel de Portofoliu Risk Parity (Contribuție Egală la Risc)Evaluarea neutră față de riscTeoria RuineiEcuația SlutskyMăsuri de risc de coadă (Expected Shortfall, Spectrale, Expectile)Metoda Costului de DeplasareBacktesting VaR (Valoare la Risc)