Modele de volatilitate
47 metode în această familie.
Recomandate
APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatModelul ARCH (Autoregresiv Conditional Eteroskedastic)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: Model ARMA cu Integrare FracționarăARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Modelul BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: Modelarea Volatilității Condiționate MultivariatăBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seComponent GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
Traseu de lectură
Cele mai citate metode fundamentale ale acestui subiect, în ordinea în care au fost dezvoltate — un punct de plecare dacă vă aflați aici pentru prima dată.
Toate metodele 47
APARCHModelul ARCH (Autoregresiv Conditional Eteroskedastic)ARFIMA: Model ARMA cu Integrare FracționarăModelul BatesBEKK-GARCH: Modelarea Volatilității Condiționate MultivariatăComponent GARCHDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Modelul DCC-GARCH (Corelație Condițională Dinamică)GARCH Exponențial (EGARCH)Model EGARCH (Exponential GARCH)Modelul ARCH FourierModelul Fourier DCC-GARCHFourier EGARCH: Modelarea Volatilității cu Rupturi Structurale LiniareModel GARCH FourierModelul Fourier TGARCHAutoregresivul Condiționat Generalizat cu Heteroscedasticitate (GARCH)Model GARCH (Prognoza volatilității)GARCH-MIDASGJR-GARCH (GARCH Asimetric)Modele cu memorie lungă (ARFIMA, FIGARCH)Cercetarea de Testare a ModeluluiModelul Arh Nonliniar (NARCH)Modelul DCC-GARCH neliniar (Corelație Dinamică Condiționată Asimetrică)Model EGARCH NeliniarModel GARCH neliniarModelul TGARCH neliniarModelul Panel DCC-GARCHPanel EGARCHModelul Panel GARCHPanel TGARCH (Threshold GARCH pentru Date Paneliu)Modelul ARCH RobustModelul Robust DCC-GARCH (Robust DCC-GARCH)Model EGARCH RobustModel GARCH RobustTGARCH RobustModelul SABRModelul de Volatilitate Stocastică (Heston)Modelul ARCH cu Rupturi StructuraleModel DCC-GARCH cu Rupturi StructuraleModelul EGARCH cu Rupturi StructuraleTGARCH cu Pauze Structurale (Threshold GARCH cu Pauze Structurale)Modelul TGARCH (Threshold GARCH)Modelul ARCH cu Parametri Variabili în Timp (TVP-ARCH)Modelul DCC-GARCH cu Parametri Variabili în TimpModelul EGARCH cu Parametri Variabili în TimpModelul GARCH cu Parametri Variabili în Timp (TVP-GARCH)Modelul TGARCH cu Parametri Variabili în Timp