Optymalizacja portfelowa średnia-wariancja (Markowitz)
Optymalizacja portfelowa średnia-wariancja to fundamentalny model nowoczesnej teorii portfela, wprowadzony przez Harry'ego Markowitza w 1952 roku. Opisuje on portfele w płaszczyźnie oczekiwanej stopy zwrotu względem ryzyka (wariancji) i wyznacza efektywną granicę alokacji, które oferują najwyższą oczekiwaną stopę zwrotu dla każdego poziomu ryzyka, obejmując portfel o minimalnej wariancji, portfel o maksymalnym wskaźniku Sharpe'a oraz warianty z ograniczeniami.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Modele ryzyka kredytowego (Merton, KMV, CreditMetrics)Finanse↔ compare
- Modele stóp procentowych (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finanse↔ compare
- Model portfelowy typu Risk Parity (równy wkład ryzyka)Finanse↔ compare
- Testowanie wsteczne wartości zagrożonej (VaR)Finanse↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →