Model ryzyka wieloczynnikowego (Fama-French, APT)
Model ryzyka czynnikowego to wieloczynnikowa struktura, która wiąże stopy zwrotu z aktywów z systematycznymi czynnikami ryzyka, takimi jak rynek, wartość, wielkość i momentum. Trójczynnikowe i pięcioczynnikowe modele Famy i Frencha (1993) oraz Teoria Cen Arbitrażu Rossa (1976) rozkładają ryzyko portfela i wykrywają alfę.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modele ryzyka kredytowego (Merton, KMV, CreditMetrics)Finanse↔ compare
- Optymalizacja portfelowa średnia-wariancja (Markowitz)Finanse↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Główne Czynniki RyzykaFinanse↔ compare
- Model zmienności stochastycznej (Heston)Finanse↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →