Scoring kredytowy (tabele punktowe, WoE/IV)
Scoring kredytowy to technika statystyczna szacująca prawdopodobieństwo, że kredytobiorca nie spłaci zobowiązania finansowego. Wykorzystując binning oparty na metodzie Weight of Evidence (WoE), selekcję zmiennych za pomocą Information Value (IV) oraz regresję logistyczną, przekształca surowe dane wnioskodawcy w pojedynczy wynik liczbowy. Sformalizowana przez Handa i Henley'a (1997) oraz rozwinięta przez Thomasa, Edelmana i Crook'a, struktura tabel punktowych stała się standardem regulacyjnym w ocenie ryzyka kredytowego w sektorze detalicznym w bankowości, udzielaniu pożyczek i ubezpieczeniach.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Hand, D. J., & Henley, W. E. (1997). Statistical classification methods in consumer credit scoring: a review. Journal of the Royal Statistical Society: Series A, 160(3), 523–541. DOI: 10.1111/j.1467-985X.1997.00078.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Credit Scoring (Scorecards, WoE/IV). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/credit-scoring
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Altman Z-Score: Prognozowanie bankructwa przedsiębiorstwaFinanse↔ compare
- Regresja logistycznaStatystyka w badaniach↔ compare
- XGBoostUczenie maszynowe↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →