Pairs Trading (Arbitraż Statystyczny)
Pairs trading to ilościowa strategia handlowa, która zajmuje pozycję długą i krótką na dwóch skointegrowanych aktywach, gdy luka (spread) między ich cenami wykazuje powrót do średniej. Została spopularyzowana jako zasada arbitrażu wartości względnej przez Gateva, Goetzmanna i Rouwenhorsta (2006) oraz ujęta ilościowo przez Vidyamurthy (2004).
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/pairs-trading
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Model HAR-RV zmienności zrealizowanejFinanse↔ porównaj
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ porównaj
- Model portfelowy typu Risk Parity (równy wkład ryzyka)Finanse↔ porównaj
- Miary ryzyka ogona (Expected Shortfall, spektralne, ekspotencjalne)Finanse↔ porównaj
- Analiza falowa szeregów czasowych finansowychFinanse↔ porównaj
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →