Modele stóp procentowych (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
Modele stóp procentowych to modele strukturalne opisujące ewolucję stóp procentowych w czasie w ramach równania różniczkowego stochastycznego. Rodzina obejmuje normalny proces krótkoterminowej stopy Vasiceka (1977), proces pierwiastkowy CIR, modyfikację Hull-White'a oraz podejście Nelsona-Siegela do dopasowania krzywej dochodowości (1987).
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model portfelowy Blacka-LittermanaFinanse↔ compare
- Model skokowo-dyfuzyjny MertonaFinanse↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Pairs Trading (Arbitraż Statystyczny)Finanse↔ compare
- Testowanie wsteczne wartości zagrożonej (VaR)Finanse↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →