Kryterium Kelly'ego
Kryterium Kelly'ego (1956) to formuła optymalnego rozmiaru zakładu, która maksymalizuje długoterminowy logarytmiczny wzrost kapitału. Określa ona optymalny ułamek kapitału do zaryzykowania w każdej transakcji, oparty na prawdopodobieństwie wygranej i stosunku wypłat. Kryterium to stało się podstawą w handlu ilościowym, zarządzaniu portfelem i ekonomii behawioralnej.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/quantitative-finance/kelly-criterion
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Wycena w mierze neutralnej względem ryzykaFinanse ilościowe↔ porównaj
Similar methods
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →