Badanie zdarzeń (CAR i BHAR)
Badanie zdarzeń jest metodą badawczą w finansach, która mierzy wpływ publikacji wiadomości, zmian polityki lub zdarzeń korporacyjnych na ceny aktywów za pomocą skumulowanych zwrotów skorygowanych o zdarzenie (cumulative abnormal returns). Przeglądnięta przez MacKinlay (1997) i formalnie ujęta ekonometrycznie przez Kothari i Warner (2007), jest standardowym narzędziem do testowania hipotezy efektywnych rynków i analizy treści informacyjnej zdarzeń.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/event-study-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modele ryzyka płynności (Amihud, Roll, LOT)Finanse↔ compare
- Analiza danych wysokiej częstotliwości i mikrostruktury rynkuFinanse↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Testowanie wsteczne wartości zagrożonej (VaR)Finanse↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →