Warunkowa wartość zagrożona (Oczekiwana strata)
Warunkowa wartość zagrożona (CVaR), zwana również oczekiwanym niedoborem, jest spójną miarą ryzyka ogona, która kwantyfikuje warunkowe oczekiwanie strat przekraczających próg wartości zagrożonej. Została wprowadzona do optymalizacji przez Rockafellara i Uryaseva (2000), a jej spójność została wykazana przez Acerbiego i Tasche (2002). Zastąpiła VaR jako standard regulacyjny w ramach Bazylei III/IV.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Wykładniczy GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- Regresja kwantylowaEkonometria↔ compare
- Zrealizowana zmienność a model HARFinanse↔ compare
- Value at Risk (VaR)Finanse↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →