Modele ryzyka płynności (Amihud, Roll, LOT)
Modele ryzyka płynności to rodzina miar ilościowo określających łatwość handlu aktywem poprzez uwzględnienie jego wpływu na cenę, efektywnego spreadyu kupna-sprzedaży oraz korekty okresu posiadania. Rodzina ta obejmuje wskaźnik niepłynności Amihuda (Amihud, 2002), estymator spreadu z kowariancji szeregowej Rolla (Roll, 1984) oraz miarę zrealizowanego spreadu LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka).
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/liquidity-risk-models
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Model HAR-RV zmienności zrealizowanejFinanse↔ porównaj
- Model skokowo-dyfuzyjny MertonaFinanse↔ porównaj
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ porównaj
- Pairs Trading (Arbitraż Statystyczny)Finanse↔ porównaj
- Model portfelowy typu Risk Parity (równy wkład ryzyka)Finanse↔ porównaj
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →