Model rozkładu strat
Model rozkładu strat to parametryczny model statystyczny stosowany w naukach aktuarialnych do charakteryzacji probabilistycznego zachowania się wysokości i częstości szkód ubezpieczeniowych. Modele te, opracowane kompleksowo przez Klugmana, Panjera i Willmota w ich fundamentalnym dziele Loss Models: From Data to Decisions (pierwsze wydanie 1998, czwarte wydanie 2012), stanowią podstawę kalkulacji składek, rezerw, cen reasekuracji i kapitału regulacyjnego w branży ubezpieczeniowej i zarządzania ryzykiem.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Klugman, S. A., Panjer, H. H., & Willmot, G. E. (2012). Loss Models: From Data to Decisions (4th ed.). Wiley. ISBN: 978-1-118-31532-3
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Actuarial Loss Distribution Models. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/actuarial-science/loss-distribution-model
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Teoria wiarygodnościNauki aktuarialne↔ porównaj
- Teoria wartości ekstremalnych (EVT)Finanse↔ porównaj
- Teoria RuinyNauki aktuarialne↔ porównaj
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →