Zmiana numéraire
Zmiana numéraire to technika matematyczna upraszczająca wycenę opcji poprzez zmianę wyboru czynnika dyskontującego (numéraire). Wybierając numéraire zgodny ze strukturą wypłaty, złożone problemy stają się proste. Technika ta jest niezbędna w modelach rynku LIBOR i instrumentach pochodnych w wielu walutach.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/quantitative-finance/change-of-numeraire
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- HJM FrameworkFinanse ilościowe↔ porównaj
- Model rynku LiborFinanse ilościowe↔ porównaj
- Wycena w mierze neutralnej względem ryzykaFinanse ilościowe↔ porównaj
Cytowana przez
Similar methods
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →