Zrealizowana zmienność a model HAR
Zrealizowana zmienność szacuje wariancję aktywów bezpośrednio na podstawie wysokoczęstotliwościowych zwrotów wewnątrzdziennych, a nie z parametrycznego procesu utajonego. Heterogeniczny Model Autoregresyjny (HAR) Corsiego (2009), oparty na ramach zrealizowanej zmienności Andersena, Bollersleva, Diebolda i Labysa (2003), prognozuje tę miarę poprzez łączenie dziennych, tygodniowych i miesięcznych komponentów zmienności i stanowi silną alternatywę dla GARCH w prognozowaniu zmienności.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Wykładniczy GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- Test kointegracji Johansena i wektorowy model korekty błęduFinanse↔ compare
- Modele z długą pamięcią (ARFIMA, FIGARCH)Finanse↔ compare
- Model zmienności stochastycznej (Heston)Finanse↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →