Model skokowo-dyfuzyjny Mertona
Model skokowo-dyfuzyjny Mertona, wprowadzony przez Roberta C. Mertona w 1976 roku, rozszerza geometryczny ruch Browna o nagłe skoki cen generowane przez proces Poissona. Model ten uwzględnia uśmiech zmienności (volatility smile) oraz zachowanie zwrotów z grubymi ogonami (fat-tailed return behaviour), których standardowy model Blacka-Scholesa nie potrafi wyjaśnić, i jest szeroko stosowany w wycenie opcji oraz zarządzaniu ryzykiem.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model portfelowy Blacka-LittermanaFinanse↔ compare
- Model GARCH (Prognozowanie zmienności)Ekonometria↔ compare
- Model HAR-RV zmienności zrealizowanejFinanse↔ compare
- Pairs Trading (Arbitraż Statystyczny)Finanse↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →