Teoria wartości ekstremalnych (EVT)
Teoria wartości ekstremalnych (EVT) to ramy statystyczne do modelowania rzadkich zdarzeń, które znajdują się na ogonie rozkładu prawdopodobieństwa. Rozwinięta w Coles (2001) i zastosowana do ryzyka przez McNeil, Frey & Embrechts (2005), oferuje dwa standardowe podejścia: uogólniony rozkład wartości ekstremalnych (GEV) dla maksymalnych wartości w blokach oraz uogólniony rozkład Pareto (GPD), stosowany w podejściu szczytów ponad progiem, dla przekroczeń powyżej wysokiego progu.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Źródła
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Warunkowa wartość zagrożona (Oczekiwana strata)Finanse↔ compare
- Wykładniczy GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- Zrealizowana zmienność a model HARFinanse↔ compare
- Value at Risk (VaR)Finanse↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →