Model portfelowy Blacka-Littermana
Model Blacka-Littermana, wprowadzony przez Fischera Blacka i Roberta Littermana w 1992 roku, to bayesowskie ramy alokacji portfela, które łączą stopy zwrotu równowagi rynkowej z własnymi poglądami inwestora w celu uzyskania bardziej stabilnych i intuicyjnych portfeli. Został zaprojektowany, aby zaradzić ekstremalnej koncentracji i wrażliwości na dane wejściowe klasycznej optymalizacji średnio-wariancyjnej Markowitza.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/black-litterman-model
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Model HAR-RV zmienności zrealizowanejFinanse↔ porównaj
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ porównaj
- Pairs Trading (Arbitraż Statystyczny)Finanse↔ porównaj
- Model portfelowy typu Risk Parity (równy wkład ryzyka)Finanse↔ porównaj
- Miary ryzyka ogona (Expected Shortfall, spektralne, ekspotencjalne)Finanse↔ porównaj
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →