Modele kopułowe (Gaussowska, t, Clayton, Gumbel, Frank)
Modele kopułowe to rodzina funkcji opisujących strukturę zależności między zmiennymi, oddzielnie od ich indywidualnych (marginalnych) rozkładów. Podstawą jest twierdzenie Sklar'a (1959), które pokazuje, że każdy wielowymiarowy rozkład można rozłożyć na jego rozkłady brzegowe plus kopułę; Joe (1997) opracował współczesny katalog koncepcji zależności. Są one kluczowe w modelowaniu ryzyka portfelowego i ryzyka kredytowego.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teoria wartości ekstremalnych (EVT)Finanse↔ compare
- Uogólniona warunkowa heteroskedastyczność z autoregresją (GARCH)Ekonometria↔ compare
- Test kointegracji Johansena i wektorowy model korekty błęduFinanse↔ compare
- Współczynnik korelacji momentów iloczynowych PearsonaStatystyka↔ compare
- Value at Risk (VaR)Finanse↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →