Testowanie wsteczne wartości zagrożonej (VaR)
Testowanie wsteczne VaR to rodzina testów statystycznych, które weryfikują model ryzyka poprzez porównanie prognoz wartości zagrożonej z faktycznymi stratami. Opiera się na teście nieuwarunkowanego pokrycia Kupieca (1995), teście uwarunkowanego pokrycia Christoffersen'a (1998) oraz teście dynamicznych kwantyli (DQ) Engle'a-Manganelli.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model GARCH (Prognozowanie zmienności)Ekonometria↔ compare
- Model HAR-RV zmienności zrealizowanejFinanse↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →