Teoria Ruiny
Teoria Ruiny modeluje stochastyczny proces nadwyżki finansowej zakładu ubezpieczeń w celu ilościowego określenia prawdopodobieństwa, że skumulowane straty ostatecznie przekroczą dostępny kapitał. Wprowadzony przez Filipa Lundberga w jego rozprawie doktorskiej z 1903 roku i rygorystycznie ujednolicony przez Haralda Craméra w 1930 roku, klasyczny model Craméra-Lundberga zakłada, że składki napływają ze stałą szybkością, roszczenia podlegają złożonemu procesowi Poissona, a indywidualne rozmiary roszczeń są niezależne i identycznie rozłożone. Pozostaje on podstawową ramą teorii ryzyka zbiorowego w naukach aktuarialnych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities (2nd ed.). World Scientific. ISBN: 978-981-4282-52-9
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Ruin Theory (Risk Process Probability of Ruin). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/actuarial-science/ruin-theory
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Teoria wartości ekstremalnych (EVT)Finanse↔ porównaj
- Model rozkładu stratNauki aktuarialne↔ porównaj
- Równania różniczkowe stochastyczne (SDE)Symulacja↔ porównaj
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →