Model Hull-White'a

Model Hull-White'a (1990) to jednoczynnikowy model krótkiej stopy procentowej z zależnym od czasu powrotem do średniej i zmiennością, zaprojektowany tak, aby dokładnie dopasować początkową krzywą dochodowości. Uogólnia model Vasiceka, umożliwiając lepszą kalibrację do obserwowanych cen obligacji i instrumentów pochodnych, i jest szeroko stosowany do wyceny egzotycznych instrumentów pochodnych stopy procentowej oraz zarządzania ryzykiem stopy procentowej.