Model Markowa z przełączaniem reżimów dla szeregów finansowych
Model Markowa z przełączaniem reżimów, wprowadzony przez Jamesa D. Hamiltona w 1989 roku, jest modelem szeregów czasowych z ukrytymi stanami, w którym szeregi finansowe, takie jak stopy zwrotu lub zmienność, zachowują się z różnymi parametrami w odrębnych reżimach gospodarczych (hossy/bessy lub wysokiej/niskiej zmienności). Jest to finansowe zastosowanie modelu MS-AR Hamiltona, gdzie nieobserwowalny stan Markowa steruje tym, który zestaw parametrów jest aktywny w każdym punkcie czasowym.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/regime-switching-finance
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
Porównaj obok siebie →Cytowana przez
Similar methods
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →