Model portfelowy typu Risk Parity (równy wkład ryzyka)
Risk parity to model ważenia portfela, sformalizowany przez Maillarda, Roncallego i Teïletche (2010), w którym każdy składnik aktywów wnosi równy udział do całkowitego ryzyka portfela. Wymaga jedynie struktury kowariancji (ryzyka) aktywów i nie wymaga prognoz oczekiwanych stóp zwrotu; stanowi podstawę strategii All Weather firmy Bridgewater.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/risk-parity-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model portfelowy Blacka-LittermanaFinanse↔ compare
- Miary ryzyka ogona (Expected Shortfall, spektralne, ekspotencjalne)Finanse↔ compare
- Value at Risk (VaR)Finanse↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →