Analiza danych wysokiej częstotliwości i mikrostruktury rynku
Analiza mikrostruktury rynku bada, jak ceny kształtują się na podstawie danych transakcyjnych i kwotowych na poziomie ticków, analizując dynamikę księgi zleceń, spready kupna-sprzedaży oraz odkrywanie cen. Nowoczesne ramy ekonometryczne zostały przedstawione przez Hasbroucka (2007) i rozszerzone dla danych wysokiej częstotliwości przez Aït-Sahalię i Jacoda (2014).
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model HAR-RV zmienności zrealizowanejFinanse↔ compare
- Modele stóp procentowych (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finanse↔ compare
- Model skokowo-dyfuzyjny MertonaFinanse↔ compare
- Modele ryzyka płynności (Amihud, Roll, LOT)Finanse↔ compare
- Testowanie wsteczne wartości zagrożonej (VaR)Finanse↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →