İstatistik
56 — metody w tej rodzinie.
Wyróżnione
Altman Z-Score: Prognozowanie bankructwa przedsiębiorstwaThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througProcedury analityczne w audycieAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Model BatesaThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score: wykrywanie manipulacji wynikami finansowymiThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiModel dwumianowy wyceny opcji (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priModel portfelowy Blacka-LittermanaThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Ścieżka lektury
Najczęściej przywoływane metody fundamentalne dla tego tematu, w kolejności ich powstawania — dobry punkt wyjścia, jeśli zaczynasz tu przygodę.
Wszystkie metody 56
Altman Z-Score: Prognozowanie bankructwa przedsiębiorstwaProcedury analityczne w audycieModel BatesaBeneish M-Score: wykrywanie manipulacji wynikami finansowymiModel dwumianowy wyceny opcji (Cox-Ross-Rubinstein)Model portfelowy Blacka-LittermanaModel wyceny opcji Blacka-Scholesa-MertonaSystem Oceny CAMELSModel wyceny aktywów kapitałowych (CAPM)Zmiana numéraireWarunkowa wartość zagrożona (Oczekiwana strata)Metoda wyceny warunkowejModel CDO z kopułąModele kopułowe (Gaussowska, t, Clayton, Gumbel, Frank)Modele ryzyka kredytowego (Merton, KMV, CreditMetrics)Scoring kredytowy (tabele punktowe, WoE/IV)Korekta wartości kredytowejDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Dopasowanie Wyceny DługuModel poszukiwań i dopasowań Diamond-Mortensen-PissaridesaAnaliza DuPontBadanie zdarzeń (CAR i BHAR)Teoria wartości ekstremalnych (EVT)Model ryzyka wieloczynnikowego (Fama-French, APT)Greki za pomocą automatycznego różniczkowaniaModel HAR-RV zmienności zrealizowanejModel cen hedonicznychHJM FrameworkModel Hull-White'aModele stóp procentowych (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Test kointegracji Johansena i wektorowy model korekty błęduModel skokowo-dyfuzyjny MertonaFiltr KalmanaKryterium Kelly'egoModel rynku LiborModele ryzyka płynności (Amihud, Roll, LOT)Zmienność lokalna (Dupire)Modele z długą pamięcią (ARFIMA, FIGARCH)Analiza danych wysokiej częstotliwości i mikrostruktury rynkuOptymalizacja portfelowa średnia-wariancja (Markowitz)Model domyślności MertonaModel pokoleń nakładających sięPairs Trading (Arbitraż Statystyczny)Główne Czynniki RyzykaModel Ramseya-Cassa-KoopmansaModel cyklu koniunkturalnego opartego na czynnikach realnychZrealizowana zmienność a model HARModel Markowa z przełączaniem reżimów dla szeregów finansowychModel portfelowy typu Risk Parity (równy wkład ryzyka)Wycena w mierze neutralnej względem ryzykaModel SABRRównanie SłuckiegoModel zmienności stochastycznej (Heston)Miary ryzyka ogona (Expected Shortfall, spektralne, ekspotencjalne)Metoda kosztów podróżyTestowanie wsteczne wartości zagrożonej (VaR)